Windowイベントって指定できないのかなぁと思っていたんですが、できたので載せておきます。

DOM#addEventPreview
を使えばできました。

DOM.addEventPreview(new EventPreview(){
public boolean onEventPreview(Event event) {
if(DOM.eventGetType(event) == Event.ONKEYDOWN){
// キーダウン時のイベント
}
if(DOM.eventGetType(event) == Event.ONMOUSEWHEEL){
// マウスホイール
}
return true;
}
});

EventPreviewのonEventPreviewメソッドを実装します。
ここで、Eventとして渡されるのがWindowのイベントになります。
後は
DOM#eventGetType
でイベントの種類を判断すればOKです。
onEventPreviewの戻り値にfalseを返すとその後のイベントがキャンセルされます。