YUIのbulidディレクトリをまるまるコピーすればよいかもではあるのですが、公開ディレクトリにたくさんファイルを置きたくないので、必要なファイルのみをjsディレクトリにコピーしました。
～-minというのはスペースや改行などを取り除いたファイルで容量も半分くらいになっています。
読み込む際にはこちらを使ったほうがいいですね。

<script src="/js/yahoo-min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/js/dom-min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/js/event-min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/js/connection-min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/js/json-min.js" type="text/javascript"></script>
<script> function request(param){ YAHOO.util.Connect.asyncRequest('GET', param, callback); } function callback(o){ var data = YAHOO.lang.JSON.parse(o.responseText); ・・・ } </script>
という感じでrequstにparamを設定してよびだせばOKです。
今となってはブラウザごとにhttpobjectを生成したりしなくていいわけですよね。

connection.js（connection-min.js）を見ると
if(method.toUpperCase() == 'GET' && (callback && callback.cache === false)){となっているので、GETの時キャッシュがちゃんときかないようになっています。

やっぱりライブラリ使っていくべきだなぁと実感しました。
でも、JavaScriptのライブラリはどれ使うか迷いますね。